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精通Python及TypeScript开发，擅长量化交易系统架构设计与实现。具备完整的量化交易闭环能力，包括策略开发、风险控制、资金管理及实时监控模块。熟悉高频交易系统架构，掌握OrderBook深度维护、撮合引擎设计、TPS优化等技术。精通期权套利策略开发，熟练使用SABR模型、Monte Carlo模拟及Stochastic Volatility框架。掌握MEV交易技术（Dex三明治攻击、闪电贷、Difi机枪池），具备跨交易所API集成经验。熟悉区块链交易路由、订单簿聚合算法及智能合约交互技术。

主导区块链量化交易系统架构设计，完成高频做市策略开发、期权套利模型构建及MEV交易技术实现。设计高并发数据采集与处理系统，支持百万级TPS撮合引擎开发。构建期权套利策略框架，实现SABR模型与Monte Carlo模拟结合的波动率曲面分析。开发实时风险控制系统，完成Greeks推演、Cash PnL归因分析及VRP时序计算。搭建跨交易所API集成平台，支持多家主流交易所订单路由及交易策略执行。

区块链期权风控系统：从0到1搭建期权风控体系，实现Greeks推演、IV推算及极端场景风险矩阵分析。设计实时OrderBook深度维护模块，采用双边报价模型与虚拟报价单机制保障流动性。开发动态对冲策略，通过AutoDDH算法实现敞口智能控制。构建Stochastic Volatility套利策略，基于SABR模型拟合3D隐波曲面并识别凸性套利机会。搭建多交易所聚合交易系统，实现跨品种、跨所套利策略执行，支持GTD/IOC/ICEBERG等多样化成交算法。开发网格交易系统，实现订单路由、异常处理及动态参数维护，保障高频交易稳定性。