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精通Python量化策略开发，掌握Pandas/NumPy数据处理框架，熟悉TuShare/AkShare/Wind等金融数据接口。具备多因子模型构建能力，熟练使用Backtrader回测框架。精通MySQL/Redis/InfluxDB/MongoDB数据库体系，擅长时序数据存储与缓存优化。熟悉C++/Java性能调优，具备开源交易系统源码分析经验。精通数据清洗、缺失值处理、特征工程及策略回测全流程。

专注量化策略开发与金融数据处理，主导A股多因子选股系统开发，完成数据采集、清洗、特征工程及策略回测全流程。构建包含估值、成长、质量、情绪维度的因子体系，通过IC/IR指标筛选有效因子，采用等权打分与机器学习排序方法优化因子合成。开发定制化回测框架，集成滑点/手续费模块，实现周度/月度调仓策略，获得年化36%收益（最大回撤14%）。主导时序数据存储方案设计，采用InfluxDB存储Tick数据，Redis缓存高频指标，MySQL存储结构化数据，保障系统高并发处理能力。

主导A股多因子选股系统开发，构建包含估值（PE/PB分位数）、成长（净利润增速）、质量（ROE/毛利率趋势）、情绪（换手率/机构调研）四大维度的因子体系。通过IC/IR指标筛选有效因子，采用等权打分与机器学习排序方法优化因子合成，最终精简至8个核心因子。开发定制化回测框架，集成滑点/手续费模块，实现周度/月度调仓策略，获得2020-2025年回测年化36%收益（最大回撤14%）。设计时序数据存储方案，采用InfluxDB存储Tick数据，Redis缓存高频指标，MySQL存储结构化数据，保障系统高并发处理能力。部署模拟交易系统，通过企业微信推送持仓与调仓清单，实现自动化交易闭环，持续运行半年收益与回测结果高度吻合。